TidePy - 量化交易統計套利策略系統

TidePy是一個基於Python的量化交易系統，專門用於加密貨幣市場的統計套利策略執行。

系統架構

採用單體架構設計，包含以下主要模組：

1. 數據採集層 (data_collector) - 負責收集市場數據、資金費率、代幣信息和流動性分析
2. 策略核心層 (strategy) - 負責因子計算、信號生成和倉位大小確定
3. 風控管理層 (risk_manager) - 處理倉位限制、盈虧監控和倉位調整
4. 交易執行層 (trade_executor) - 執行訂單、監控訂單狀態和報告執行結果
5. 系統整合層 (trading_system) - 協調各層的運作，實現系統的完整功能
6. 儀表板層 (dashboard) - 提供數據可視化界面，監控系統運行狀態和倉位情況

Quick Start

1. 安裝依賴:

pip install -r requirements.txt

2. 設置環境變數:

• 複製.env.example到.env
• 填寫交易所API密鑰和其他配置信息

3. 啟動系統:

python main.py

策略說明

本系統實現了一套針對加密貨幣市場的統計套利策略，主要篩選因子包括：

• 資金費率(不能為負)
• 幣種流動性和市值大小
• 拉盤情況識別(優先選擇拉過盤的meme幣進行做空)
• 賽道篩選(不做空DeFi)
• 代幣解鎖進度和流通量

風控措施包括：

• 單幣空單持倉佔比控制在5%以內
• 單幣空單初始倉位佔比控制在2.5%以內
• 加減倉條件設置

技術棧

• Python 3.10+
• PostgreSQL和Redis用於數據存儲和快取
• Pandas和NumPy用於數據分析和處理
• Matplotlib和Dash/Plotly用於數據可視化和監控儀表板
• CCXT庫用於多交易所API整合
• AsyncIO和aiohttp用於非阻塞並發操作
• SQLAlchemy用於數據庫ORM
• Backtrader用於策略回測

关于PostgerSQL数据库查询

因子计算结果不会储存在数据库，会在终端打印出来；

-- 查看市场数据 SELECT * FROM market_data ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10;

-- 查看资金费率数据 SELECT * FROM funding_rate ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10;

-- 查看交易信号 SELECT * FROM trade_signal ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10;

架構師在量化系統開發中的核心決策

1. 分析需求 - 交易頻率、資金規模
2. 評估技術可行性 - 技術成熟度、可用資源
3. 設計備選方案 - 框架選型（微服務 vs 單體）
4. 方案評估比較 - 延遲測試 風險評估
5. 最終決策 - 選定框架和技術棧