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QuantBot - 自动量化交易系统

基于 Bitget API 的多因子策略自动交易系统，支持 WebSocket 实时数据、风控管理、FastAPI 接口、Scanner V2（早期爆发币扫描）。

📁 项目结构

quantbot/
├── config/
│   └── config.yaml          # 配置文件（策略/风控/Scanner/日志参数）
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── data/                # 数据层
│   │   ├── indicators.py    # 技术指标（RSI/ADX/布林带/ATR/MA交叉）
│   │   ├── kline.py        # K线数据获取 + 缓存
│   │   ├── websocket.py    # WebSocket 实时价格
│   │   ├── market.py       # 市场数据（ticker/订单簿）
│   │   └── cmc_data.py     # CoinMarketCap 数据增强
│   ├── strategy/           # 策略层
│   │   ├── base.py         # 策略基类（BaseStrategy, SignalResult, Signal）
│   │   ├── market_regime.py # 市场状态检测（TREND/SIDEWAYS/HIGH_VOL）
│   │   ├── strategy_router.py # 多策略融合路由器
│   │   ├── multi_factor.py # 趋势策略（MA + 资金费率 + 成交量）
│   │   ├── rsi_bollinger.py # 均值回归策略（RSI + 布林带）
│   │   ├── volume_momentum.py # 成交量动量策略
│   │   └── funding_rate.py # 资金费率策略
│   ├── risk/               # 风控层
│   │   ├── risk_manager.py # 风控（双方向仓位/止损/止盈/日限/ATR动态止损）
│   │   ├── market_filter.py # 市场过滤器（ATR/布林带/财经日历）
│   │   └── audit_logger.py # 审计日志
│   ├── execution/          # 执行层
│   │   └── trader.py      # 交易执行（市价单 + 重试 + 滑点）
│   ├── account/            # 账户管理
│   │   └── account_manager.py
│   ├── backtest/           # 回测引擎
│   │   └── backtest.py
│   ├── scanner/            # 市场扫描（Scanner V2）
│   │   ├── scanner_service.py  # 主扫描服务（整合所有引擎）
│   │   ├── feature_engine.py   # 特征计算（动量/成交量/ATR/订单簿）
│   │   ├── signal_engine.py   # 信号生成（Early Breakout 检测）
│   │   ├── scoring_engine.py  # 加权评分系统
│   │   ├── filter_engine.py   # 过滤器（流动性/价差/波动率）
│   │   ├── ranking_engine.py  # 排名输出
│   │   ├── data_source.py     # 数据获取（Bitget API）
│   │   └── coin_scanner.py    # 旧版扫描器（兼容）
│   └── utils/
│       └── logger.py       # 日志系统（loguru）
├── logs/                   # 运行日志（自动创建）
├── templates/
│   └── dashboard.html     # Web Dashboard
├── main.py                 # 主程序 + FastAPI 入口
├── requirements.txt
├── .env.example
└── README.md

⚡ 快速启动

第一步：进入项目目录

cd /Users/meixintang/Documents/quantbot

第二步：创建虚拟环境并安装依赖

# 使用 uv（推荐，速度快）
uv venv .venv
source .venv/bin/activate        # macOS / Linux

uv pip install -r requirements.txt

# 或使用标准 pip
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

第三步：配置环境变量

cp .env.example .env

编辑 .env，填入你的 Bitget API Key：

BITGET_API_KEY=你的API_KEY
BITGET_SECRET_KEY=你的SECRET_KEY
BITGET_PASSWORD=你的API_PASSPHRASE

⚠️ 如果不填写 API Key，系统会自动进入模拟交易模式（dry run），不会真实下单，适合测试。

第四步：（可选）调整策略参数

编辑 config/config.yaml：

strategy:
  interval: 60      # 策略执行间隔（秒）

  # 市场状态检测参数
  regime:
    adx_period: 14
    adx_trend_threshold: 25.0   # ADX > 25 = 趋势市场
    atr_low_threshold: 0.03      # ATR% < 3% = 低波动
    atr_high_threshold: 0.05     # ATR% > 5% = 高波动

  # 各策略参数
  ma:
    short_period: 5
    long_period: 20
  rsi:
    period: 14
    overbought: 70
    overbought: 30

  # 策略权重（按市场状态动态调整）
  regime_weights:
    TREND:    {ma: 0.6, funding: 0.2, rsi_bb: 0.05, volume: 0.15}
    SIDEWAYS: {ma: 0.1, funding: 0.1, rsi_bb: 0.5, volume: 0.3}
    HIGH_VOL: {ma: 0.25, funding: 0.1, rsi_bb: 0.25, volume: 0.4}

risk:
  max_position_size: 0.2   # 单笔最大仓位 20%
  stop_loss: 0.02           # 止损 2%
  take_profit: 0.05          # 止盈 5%
  max_daily_loss: 0.1       # 单日最大亏损 10%
  max_trades_per_day: 20    # 每日最大交易次数
  atr_stop_loss_enabled: true  # 启用 ATR 动态止损
  atr_multiplier: 2.0         # ATR 倍数（止损距离 = 2 * ATR）
  consecutive_loss_limit: 3    # 连续亏损次数限制
  consecutive_loss_reduction: 0.5  # 连续亏损后仓位缩减比例

第五步：启动系统

PYTHONPATH=. .venv/bin/python main.py

启动后输出示例：

2026-05-02 10:00:00 | INFO | 🚀 QuantBot 启动中...
2026-05-02 10:00:00 | WARNING | 🧪 未检测到真实 API Key，已自动开启模拟交易模式
2026-05-02 10:00:00 | INFO | 📡 WebSocket 启动...
2026-05-02 10:00:00 | INFO | 🔍 Scanner V2 启用 | auto_add=True
2026-05-02 10:00:00 | INFO | 🚀 策略循环启动，执行间隔: 60s | 交易对: ['BTC/USDT', 'ETH/USDT', 'SOL/USDT']
2026-05-02 10:00:01 | INFO | BTC/USDT 信号: SELL | 强度=-0.461 | 价格=77561.15 | regime=sideways

🌐 REST API 接口

系统启动后访问 http://localhost:8000

方法 路径 说明
GET / 系统状态信息
GET /dashboard Web Dashboard（HTML）
GET /api/prices 所有交易对实时价格
GET /api/price/{symbol} 指定交易对价格
GET /api/signal/{symbol} 指定交易对策略信号
GET /api/signals 所有交易对融合信号
GET /api/positions 当前持仓（多空分离）
GET /api/balance 账户余额总览
GET /api/stats 交易统计
GET /api/backtest 快速回测
POST /api/run 手动触发一次策略
POST /api/scanner/scan 立即触发 Scanner 扫描
GET /api/scanner/candidates Scanner 候选币列表
POST /api/scanner/trigger 后台触发 Scanner
POST /api/scanner/apply 手动设置交易币种
GET /scanner/long-candidates 做多候选币（缓存）
GET /scanner/short-candidates 做空候选币（预留）
GET /scanner/alerts 早期爆发信号（early stage + score>0.5）
GET /scanner/detail/{symbol} 单币分析详情
GET /scanner/top Top N 排名
GET /scanner/raw 原始评分列表
GET /signals 所有信号（alias）
GET /account/summary 账户总览
GET /account/trades 成交记录
POST /account/transfer 资金划转（现货 ↔ 合约）
GET /market/klines K线数据
GET /market/overview 市场总览（stub）
GET /market/tickers 市场行情（stub）

Swagger 文档： http://localhost:8000/docs

🔍 Scanner V2（早期爆发币扫描系统）

架构

scanner_service.py     # 主扫描服务（整合所有引擎）
├── feature_engine.py  # 特征计算
│   ├── momentum_1m/5m/15m    # 多时间动量
│   ├── volume_spike         # 成交量爆发倍数
│   ├── breakout_ratio       # 突破比率（价格/20期高点）
│   ├── atr                  # 波动率
│   ├── taker_buy_ratio     # 主动买入比例
│   └── orderbook_imbalance # 订单簿多空失衡度
├── signal_engine.py    # 信号生成
│   ├── Early Breakout 检测  # momentum_1m>0.5% + momentum_5m>2% + vol>2x
│   ├── 资金推动检测         # taker_buy_ratio>0.6
│   └── 突破确认检测         # breakout_ratio>1.01
├── scoring_engine.py   # 加权评分
│   ├── 0.3 × momentum_5m
│   ├── 0.2 × momentum_1m
│   ├── 0.2 × volume_spike
│   ├── 0.15 × taker_buy_ratio
│   └── 0.15 × orderbook_imbalance
├── filter_engine.py    # 过滤器
│   ├── min_volume_24h > $1M
│   ├── max_spread < 0.5%
│   └── max_change_24h < 80%
└── ranking_engine.py   # 排名输出
    ├── stage 分类（early/mid/late）
    └── Top N 输出

Scanner API

方法 路径 说明
GET /scanner/long-candidates 做多候选币（自动更新缓存）
GET /scanner/alerts 早期爆发信号（score>0.5，stage=early）
GET /scanner/detail/{symbol} 单币详细分析
GET /scanner/top Top N 综合排名
GET /scanner/raw 原始评分数据
POST /api/scanner/trigger 手动触发扫描
POST /api/scanner/apply 应用候选币到交易列表

Scanner 配置（config.yaml）

scanner:
  enabled: true
  scan_interval: 10          # 每 10 秒扫描一次
  auto_add: true            # 自动将 Top 币加入交易列表
  top_n: 20

  # 信号引擎阈值
  momentum_1m: 0.005         # 1分钟动量阈值
  momentum_5m: 0.02          # 5分钟动量阈值
  volume_spike: 2.0          # 成交量爆发倍数阈值
  taker_buy_ratio: 0.6       # 主动买入比例阈值
  breakout_threshold: 1.01   # 突破阈值

  # 打分权重
  w_momentum_5m: 0.30
  w_momentum_1m: 0.20
  w_volume_spike: 0.20
  w_taker_buy: 0.15
  w_orderbook: 0.15

  # 过滤器
  min_volume: 1000000        # 最低 24h 成交量
  max_spread: 0.005         # 买卖价差上限
  max_change_24h: 80.0       # 24h 涨跌幅上限

阶段分类（stage）

阶段 说明 策略建议
early 刚刚启动，潜在回报最高 重点关注，early breakout 信号
mid 已启动一段时间 稳健持有，注意回撤
late 接近尾声 谨慎，追高风险大

🧠 策略说明

市场状态检测（Regime Detection）

系统根据 ADX + ATR% 动态判断市场状态：

状态 判断条件 策略重点
TREND（趋势） ADX > 25 MA 交叉 + 资金费率
SIDEWAYS（震荡） ADX < 25 且 ATR% < 3% RSI + 布林带均值回归
HIGH_VOL（高波动） ADX < 25 且 ATR% > 5% 成交量动量，轻仓观望

多策略融合（Strategy Router）

/api/signals 接口返回每个交易对的融合信号及子策略详情：

{
  "BTC/USDT": {
    "signal": "SELL",
    "score": -0.448,
    "confidence": 0.792,
    "regime": "sideways",
    "strategies": {
      "ma": {"signal": "SELL", "score": -0.508, "metadata": {...}},
      "rsi_bb": {"signal": "SELL", "score": -0.600, "metadata": {...}},
      "volume": {"signal": "SELL", "score": -0.345, "metadata": {...}},
      "funding": {"signal": "HOLD", "score": 0.059, "metadata": {...}}
    },
    "weights": {"ma": 0.1, "rsi_bb": 0.5, "volume": 0.3, "funding": 0.1}
  }
}

子策略说明

策略 文件 适用市场 逻辑
MA交叉 multi_factor.py TREND MA5/MA20 金叉做多，死叉做空
RSI+布林带 rsi_bollinger.py SIDEWAYS RSI<30+价格触布林带下轨→买入；RSI>70+价格触上轨→卖出
成交量动量 volume_momentum.py ALL 放量+涨→多头；放量+跌→空头；缩量→谨慎
资金费率 funding_rate.py TREND 负费率→做多有利；正费率→做空有利

信号阈值

  • 综合得分 > +0.3 → BUY
  • 综合得分 < -0.3 → SELL
  • 其余 → HOLD

双方向持仓交易逻辑（Bitget Hedge Mode）

信号 持仓状态 动作
BUY 无 开多仓（LONG）
BUY 有空仓 平空仓（SHORT）后再开多
SELL 有长仓 平多仓（LONG）
SELL 无 开空仓（SHORT）
SL/TP 长仓 平多仓（LONG）
SL/TP 空仓 平空仓（SHORT）

🛡️ 风控规则

规则 默认值
杠杆倍数 20x
单笔最大仓位 100% 可用余额
固定止损 入场价 ±40%
固定止盈 入场价 ±1.5%
ATR 动态止损 止损距离 = 1.5 × ATR
ATR 动态止盈 止盈距离 = 3 × ATR
单日最大亏损 总余额 10%
每日最大交易次数 20 次
最大持仓交易对数 5 个
连续亏损保护 3 次后仓位减半
分批止盈 2%时平30%，5%时平50%，启用追踪止盈

动态仓位调整

市场状态 仓位比例
TREND 100%
SIDEWAYS 75%
HIGH_VOL 50%
连续亏损 ≥3 次 50%（叠加）

市场过滤器（MarketFilter）

  • ATR 波动率过滤：ATR% > 12% 警告，> 25% 拒绝开仓
  • 布林带偏离过滤：价格偏离 > 2.5σ 警告
  • 财经日历过滤：高影响力事件前后 30min 暂停交易

📋 日志

日志文件保存在 logs/quantbot.log，自动轮转（10MB），保留 7 天。

# 实时查看日志
tail -f logs/quantbot.log

⚠️ 免责声明

本项目仅供学习和研究使用，不构成任何投资建议。加密货币交易存在极高风险，请在充分了解风险的前提下谨慎使用。作者不对任何交易损失负责。

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基于 Binance API 的多因子策略自动交易系统，支持 WebSocket 实时数据、风控管理、FastAPI 接口。

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